单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,0,17 十一月 2024,1,第三章负债业务的经营管理-副本,2,第三章 负债业务的运营管理,第一节:银行负债的作用和构成,第二节:商业银行的存款业务,第三节:银行存款的运营管理,第四节:短期借款的运营管理,第五节:商业银行的临时借款,案 例：银行借款,3,第一节 银行负债的作用和构成,一、商业银行负债的概念,二、银行负债的作用,三、银行负债的构成,4,一、商业银行负债的概念,银行负债是构成银行资金来源的业务，是银行在运营活动中尚未归还的经济义务。,狭义负债指除银行自有资本以外的一切资金来源，包括资本票据和临时债务资本等二级资本的内容。,狭义负债主要指银行存款、借款等一切非资本性的债务。,5,银行负债的特点是：,1、理想的、优先存在的经济义务,2、其数量能用货币来确定,3、只能在偿付以后才会消逝,6,二、银行负债的作用,1、是银行运营的先决条件,2、是银行坚持活动性的主要手腕,3、是社会经济开展的弱小动力,4、对货币供应量有决议性影响,5、是银行效劳社会，监视金融的主要渠道,7,三、银行负债的构成,存款,借入款项,其他负债,8,第二节 商业银行的存款业务,一、传统的存款业务,二、存款工具创新,9,一、传统的存款业务,活期存款,活期存款,储蓄存款,10,二、存款工具创新,存款工具创新的原那么,规范性原那么,效益性原那么,延续性原那么,社会性原那么,代表性的存款创新工具,可转让支付命令账户、超级可转让支付命令账户、货币市场存款账户、CDs、自动转账效劳账户、联立活期储蓄、指数存款证等,11,活期存款创新,可转让支付命令账户(NOWS),超级可转让支付命令账户(S-NOW),自动转账账户(ATS),货币市场存款账户(MMDA),在线支票影象技术运用,12,活期存款创新,可转让活期存单(CDS),货币市场存单(MMC),协议账户(Agreement Account,AA)综合提供DD、NOW、MMMF之间自动划拨转帐效劳，以使客户取得最大收益,欧洲美元存单(eurodollar CD),全球存单(global CD)是本国银行出售的本国存单到期按事先汇率结算,13,储蓄存款创新,利率自然增长储蓄,边挣边存储蓄,零续活期储蓄,联立活期储蓄,股金汇票账户Share Draft Account,SDA,指数存款证,特种储蓄存款,团体退休金账户,14,第三节 银行存款的运营管理,一、积极运营与提高银行存款动摇性的战略,二、存款本钱管理,三、银行存款的营销和定价,四、存款规模控制,15,一、积极运营与提高银行存款动摇性的战略,银行自动负债的积极运营战略,提高存款动摇性的战略:控制易变性、准变性存款,权衡存款动摇性的主要目的有：,活期存款动摇率活期存款最低余额活期存款平均余额 100%,活期平均占用天数活期存款平均余额计算期天数 存款支付总额,增强中心存款和自动负债管理,中心存款=境内有息存款-境内大额外期存款+活期,存款,中心存款本钱低且动摇性高，其比例与银行规模成正比,自动负债=境外有息存款+境内大额外期存款+同业,拆借和回购协议+其他有息负债,自动负债与银行的规模成正比,16,17,二、存款本钱管理,1、存款本钱构成,利息本钱,营业本钱,资金本钱,资金本钱率=(利息本钱+营业本钱)/吸收的全,部存款资金 100%,可用资金本钱,相关本钱,风险本钱、连锁反响本钱,加权平均本钱,其中，为银行全部存款的加权平均本钱，为每种存款来源的量，为每种存款的单位平均本钱,边沿存款本钱,18,2、存款本钱控制,1存款结构和本钱选择,存款本钱控制要依据存款结构和本钱停止选,择：存期长，利率高，本钱高，反之那么反是,19,2存款总量和本钱控制,存款总量和本钱控制的形式：,逆向组合形式：存款总量增长，本钱反向下降,同向组合形式：存款总量增长，本钱随之上升,总量单向变化形式：存款总量增长，本钱不变,本钱单向变化形式：存款总量不变，本钱上升或下降,20,3可用资金的历史平均本钱和边沿本钱剖析,具有决议意义的是边沿可用资金本钱剖析，它是决议银行存款利率的依据。,21,22,三、银行存款效劳的营销和定价,金融市场的营销，是指把可盈利的银行效劳引导到经选择的客户方面的运营管理活动。,存款效劳工具营销,存款效劳工具定价,营销方法,定价方法,23,存款相关效劳的定价方法,1、本钱加利润定价法,向客户收取的某种存款效劳的单价=单位存款效劳的运营费用+存款的摊入管理费用+单位存款效劳的预期利润,需求计算：,1每种资金来源的单位可用资金本钱率,2每种资金来源占银行资金的比率乘以1,3求出一切乘积的和，失掉银行一切资金来源的加权平均本钱。,24,2、边沿本钱法,要思索利率变化等要素的影响，就要运用边沿本钱管理方法,25,3、市场浸透定价法,是一种着眼于扩展市场份额的定价法,26,4、下层客户定价法,对高余额、低活动性存款客户提供优质效劳，收取利润较高的效劳费用，通常为每个初级客户指定一个银行初级职员提供专门效劳,27,5、基于客户全体关系定价法,依据客户购置和运用银行效劳的数量来定价，运用越多定价越优惠。,实践上是依据客户对银行利润的贡献度来定价,28,四、存款规模控制,存款总额的过度性的目的为：,存款总额同国际消费总值之比,企业存款总额同企业销售总额或活动资金占用总额之比,居民存款总额和居民支出总额之比等,29,第四节 短期借款的运营管理,一、短期借款的特征和意义,二、短期借款的主要渠道,三、短期借款的运营战略和管理重点,30,一、短期借款的特征和意义,主要特征,对时间和金额上的活动性需求明白,对活动性的需求相对集中,面临较高的利率风险,主要用于短期头寸缺乏的需求,意义,提供了绝大少数非存款资金来源,满足银行周转金需求的重要手腕,提高了商业银行的资金管理效率,扩展银行的运营规模、增强外部的联络和往来,31,二、短期借款的主要渠道,同业借款,向中央银行借款,转贴现,回购协议,欧洲货币市场借款,大面额存单,32,三、短期借款的运营战略和管理重点,运营战略,机遇选择、规模控制、结构确定,管理重点,自动掌握借款期限和金额,尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调,将借款对象和金额分散化,正确统计借款到期的机遇和金额,33,第五节 商业银行的临时借款,一、商业银行临时借款的意义,二、金融债券的主要种类,三、金融债券发行的运营管理,34,一、商业银行临时借款的意义,金融债券打破了银行原有存贷关系的约束。,债券的高利率和活动性相结合有吸引力。,使银行能依据资金运用的项目需求，有针对性地筹集临时资金，使资金来源和资金运用在期限上坚持对称。,35,二、金融债券的主要种类,普通性金融债券,担保债券和信誉债券、固定利率债券和浮动利率债券等,资本性金融债券,次级债、混合债、可转债、可分别债,国际金融债券,本国金融债券、欧洲金融债券、平行金融债券,36,三、金融债券发行的运营管理,发行申报,发行机构和信誉评定,发行数额和运用范围,发行价钱和发行费用,金融债券的运营要点,37,第六节 活动性与负债管理,一、负债是银行坚持活动性的主要途径,银行活动性状况一方面反映在资产负债表上，另一方面发生于市场。反映在资产负债表中的活动性不触及公信力，权衡起来比拟容易，银行在市场借入资金触及公信力，权衡起来比拟复杂，由于，整个金融体系的运作取决于群众的决计，当群众决计遭到破坏，整个金融体系将会很快坍塌，因此银行必需坚持良好的信誉度和声誉，以便开发应用国际和国际市场,38,二、测度活动性风险的方法,1、大额负债依赖性Large Liability Dependence,LLD,LLD=大额负债-短期负债/盈利性资产-短期投资,LLD适用于大银行，可以用来权衡短期活动资金对银行盈利性资产的支持力度。LLD在50%左右是正常的，过高意味着银行活动性风险较大。,39,2、小银行的活动性规划,依据预测的最大存款需求和最小存款来源之间的差额预测银行活动性需求的最大值,40,三、测度群众决计的方法,1、中心存款,当群众对银行失掉决计时，中心存款会少量流失,2、经纪人存款,经纪人存款通常是采用打包方式存入银行的巨额存款，是顺应市场和监管的金融创新,41,四、负债管理必需注重的三个效果,1、最小化存款利率,2、坚持客户关系,3、规避监管限制,