Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,1-,1,计 量 经 济 学 基 础 与 应 用,计 量 经 济 学 基 础 与 应 用,师傅领进门、修行在个人！,于 震,电话：,13504408611,Email,：,师傅领进门、修行在个人！于 震,参考教材,-,开卷有益！,达莫达尔,N.,古扎拉蒂 著，张涛 译：,经济计量学精要（第三版）,，机械工业出版社，,2006,年,9,月第,1,版。,Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rh ed.,McGraw-Hill,New York,2005.,Damodar N.Gujarati,Basic Econometrics,4th ed.,McGraw-Hill,New York,2003.,高铁梅 主编：,计量经济分析方法与建模：,Eviews,应用及实例,，清华大学出版社，,2006,年,1,月第,1,版。,易丹辉 主编：,数据分析与,Eviews,应用,，中国人民大学出版社，,2008,年,10,月第,1,版。,张晓峒 主编：,Eviews,使用指南与案例,，机械工业出版社，,2007,年,2,月。,参考教材-开卷有益！达莫达尔 N.古扎拉蒂 著，张涛 译,The Nature and Scopeof Econometrics,chapter one,第一章 计量经济学的特征和研究范围,The Nature and Scopeof Econom,第一节 什么是计量经济学？,几个经典定义的理解,计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学,(,Goldberger,1964,),。,计量经济学运用数理、统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果,(,Samuelson,et al.,1954,),。,Econometrics,如何翻译？,计量经济学：强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延。,经济计量学：强调经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型。,第一节 什么是计量经济学？几个经典定义的理解,第二节 为什么要学习计量经济学？,经济问题研究的需要,计量经济学涉及到经济理论、数理经济学、经济统计学及数理统计学,经济理论,定性地对经济现象提出理论假设和命题。,例如，需求定理说，在其它经济条件不变下,(,Ceteris paribus,),，商品的价格与商品的需求量呈反向变动。,数理经济学,研究数学形式或方程模型描述经济理论，不考虑对经济理论的度量和经验解释。,经济统计学,收集、处理、整理和公开经济数据。,数理统计学,经济数据的生成是不可控制试验的结果，实际数据可能有遗失、测量误差等问题。,第二节 为什么要学习计量经济学？经济问题研究的需要,第二节 为什么要学习计量经济学？,计量经济学与其他相关学科的联系与区别,数学,统计学,数理统计,经济统计,数理经济,计量,经济学,第二节 为什么要学习计量经济学？计量经济学与其他相关学科,第三节,经济计量学的方法论,怎样进行计量经济研究,1,）理论或假设的陈述,2,）数据收集及预处理,3,）建立数理模型,4,）建立统计或经济计量模型,5,）经济计量模型参数的估计,6,）检验模型的适用性：模型的假设检验,7,）检验来自模型的假说,8,）运用模型进行预测,一个具体的例子,经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗？,第三节 经济计量学的方法论 怎样进行计量经济研究,1.3.1,建立一个理论假说,用失业率,(Unemployment Rate,UNR),度量经济形势,用劳动力参与率,(Labor Force Participation Rate,LFPR),度量劳动力的参与,用单位小时工薪,(Average Hour Emolument),度量劳动力价格,经济形势,V.S.,就业意愿,:,两个对立假说,1,）,Discouraged-worker Hypothesis,经济形势恶化时表现为较高的失业率,2,）,Added-Worker Hypothesis,经济形势恶化时表现为较低的失业率,一个实证问题（,还要注意问题研究的背景,）,检验两种效应孰强孰弱？,1.3.1 建立一个理论假说 用失业率(Unemploy,1.3.2,收集数据,统计数据的形式,时间序列数据,(Time Series Data),：,按时间序列排列收集得到的,。,横截面数据（Cross-Sectional Data）-指一个或多个变量在某一时点上的数据的集合,。,混合,数据(Pooled Data)时间序列数据和横截面数据的混合,。,面板,数据(P,anel,Data),混合数据的特殊形式，强调同一横截面单位的跨期调查数据。,数据来源,国家统计部门,/行业协会/大学学术机构,/,盈利性数据公司,/,互联网,例如，中国经济景气月报，人民银行统计季报，中国统计年鉴、中经网数据库、,Wind,、,CSMAR,，,IFS on line,1.3.2 收集数据 统计数据的形式,1.3.2,收集数据,1.3.2 收集数据,1.3.2,收集数据,1.3.2 收集数据,小资料：混合数据和面板数据的联系与区别,An independently pooled cross section is obtained by sampling randomly from a large population at different points in time(usually,but not necessarily,different years).For instance,in each year,we can draw a random sample on hourly wages,education,experience,and so on,from the population of working people in the United States.Or,in every other year,we draw a random sample on the selling price,square footage,number of bathrooms,and so on,of houses sold in a particular metropolitan area.From a statistical standpoint,these data sets have an important feature:they consist of independently sampled observations.This was also a key aspect in our analysis of cross-sectional data:among other things,it rules out correlation in the error terms for different observations.,A panel data set,while having both a cross-sectional and a time series dimension,differs in some important respects from an independently pooled cross section.To collect panel data-sometimes called longitudinal data-we follow(or attempt to follow)the same individuals,families,firms,cities,states,or whatever,across time.For example,a panel data set on individual wages,hours,education,and other factors is collected by randomly selecting people from a population at a given point in time.Then,these same people are reinterviewed at several subsequent points in time.This gives us data on wages,hours,education,and so on,for the same group of people in different years.,小资料：混合数据和面板数据的联系与区别 An inde,1.3.2,收集数据,表,1.1 1980-2002,美国城市劳动力参与率,CLFPR,，城市失业率,CUNR,与真实的小时平均工资,AHE82,（不完整，只到,1996,年）,资料来源：,Economic Report of the Pre s i d e n t,，,1 9 9 7,CLFPR from Table B-47,p.343,CUNR from Table B-40,p.346,and AHE82 from Table B-45,p.352,.,1.3.2 收集数据表1.1 1980-2002美,1.3.3,设定劳动力参与的数学模型,散点图,图1-1 城市劳动力参与率(,%,)与城市失业率(,%,)回归分析,1.3.3 设定劳动力参与的数学模型 散点图图1-1 城市,1.3.3,设定劳动力参与的数学模型,CLFPR,和,CUNR,两者简单的数学模型,（,1-1,）,式,(1-1),表明城市劳动力参与率与城市失业率呈,线性关系,。,B,1,和,B,2,为线性函数的,参数,(parameters),。,B,1,为,截距,(intercept),，其值为当,CUNR,为零时,CLFPR,的值。,B,2,为,斜率,(slope),，它是每一单位,CUNR,的变动所引起的,CLFPR,的变动率。,1.3.3 设定劳动力参与的数学模型 CLFPR和CUNR,1.3.4,设定,劳动力参与的统计或经济计量模型,现实数据的非实验性、变量间的关系并不精确。,确定的数学模型无法刻画变量间的真正关系，必须用统计的方法刻画它们之间的关系。,线性回归模型,(,linear regression model,),（,1-2,）,式（,1-2,）中，,u,代表,随机误差项,(random error term,stochastic,error,term,)，简称,误差项,(error term)。,u,包括了所有影响城市,劳动力参与率,，但并未在模型中具体给出的因素（,除了城市失业率,）以及其他的随机因素,。,1.3.4 设定劳动力参与的统计或经济计量模型现实数据的非,1.3.4,设定,劳动力参与的统计或经济计量模型,（,1-2,）,式（,1-2,）中，,式左边的变量称为,因,变量,(dependent variable),或,被解释变量,(explained variable),，式右边的变量称为,自变量,(independent variable)或,解释变量,(explanatory variable)。,线性回归分析的主要目标就是解释一个变量(应变量)与其他一个或多个变量(解释变量)之间的关系，当然这种关系并非完全准确。,回归包含因果关系吗（,causation,）？,“,统计关系，无论有多强，有多紧密，也绝不能建立起因果关系：因果关系的概念必须排除在统计学之外,。”,1.3.4 设定劳动力参与的统计或经济计量模型,1.3.5,经济计量模型参数的估计,模型的参数：,B,1